- CleaRisQ, die Echtzeit-Risiko-Engine von swissQuant, wurde von EuroCCP, dem führenden paneuropäischen Clearinghaus, für das Cash-Clearing von Aktien und Aktienderivaten übernommen
- CleaRisQ hat bei EuroCCP das Risiko von 4,95 Mio. Transaktionen und 25,4 Mrd. EUR pro Tag in Echtzeit gemessen (Quelle: EuroCCP, Zahlen für H1 2021)
- Die fortschrittliche Risikotechnologie von CleaRisQ unterstützt ein Transaktionsvolumen von mehr als 100 Mio. Transaktionen pro Tag und fortschrittliche Risikomethoden
swissQuant Group (sQg), ein führendes Technologieunternehmen für Finanzmarktinfrastrukturen und Banken weltweit, freut sich bekannt zu geben, dass EuroCCP die Risikomodule für Aktienindex-Futures und Optionen auf CleaRisQ, der hochmodernen Echtzeit-Risiko-Engine des Unternehmens, in Betrieb genommen hat. Dies folgt auf die Einführung von CleaRisQ für Cash-Aktien durch EuroCCP im zweiten Quartal 2021.
Greg Campbell, Head of Derivatives Technologies bei sQg, sagte: «Wir freuen uns, dass EuroCCP sich für eine Partnerschaft mit sQg entschieden hat, um ein Echtzeit-Risikosystem zu implementieren. CleaRisQ bietet EuroCCP überragende Möglichkeiten zur Risikoberechnung für ihre aktuelle Palette an geclearten Produkten. Sollte EuroCCP dies benötigen, besteht die Möglichkeit, über 100 Mio. Transaktionen pro Tag zu verarbeiten. Als hochgradig regulierter und kritischer Marktinfrastrukturanbieter war es für EuroCCP von entscheidender Bedeutung, dass CleaRisQ in der Lage ist, eine Best-Practice-Risikomethode (Filtered Historical Simulation Value at Risk) in Verbindung mit Stresstests, Backtesting und Sensitivitätsanalysen zu unterstützen – alles in einem System. Clearing-Mitglieder profitieren auch von Echtzeit-Analysen mit Lesefunktion, einschließlich ‹Was-wäre-wenn›-Handelssimulationen.»
Jonathan Tran, Chief Risk Officer bei EuroCCP, kommentierte: «Wir freuen uns über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit sQg. sQg ist bekannt für seine Expertise im Bereich der Risikotechnologie, und ihr CleaRisQ-System ermöglicht es uns, unsere europäische Wachstumsstrategie für Aktien und Aktienderivate umzusetzen».
Über swissQuant
swissQuant (sQg) ist ein führendes Finanzmarkttechnologie-Unternehmen mit Sitz in Zürich, Schweiz, das globale Finanzmarktinfrastrukturen, Clearinghäuser, Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften und Wealth-Manager bedient. Angetrieben von seiner erstklassigen Risiko-Engine und einer der ausgefeiltesten Optimierungs-Engines der Welt, hat sich das Unternehmen der Verbesserung der weltweiten finanziellen Widerstandsfähigkeit durch die Synthese fortschrittlicher Risiko- und Vermögensverwaltungsmethoden verschrieben. Das sQg-Portfolio an Technologien und Dienstleistungen umfasst:
- ImpaQt, sQgs skalierbare End-to-End-Anlageberatungsplattform mit $1,8Tn AuM, ermöglicht es Vermögensverwaltern und Privatbanken, ihre Portfolios effizient zu verwalten, nachhaltige Risiken zu berücksichtigen und mit einer präferenzgesteuerten Portfolio-Optimierungsmethodik Outperformance zu erzielen.
- Risikomodellvalidierung, Entwicklung von Risikomodellen und fortgeschrittene Finanzrisikoberatung. Darüber hinaus KI-basiertes Near-Casting und ML für die Analyse von Verbraucherdaten.
- CleaRisQ», die Risikomaschine für die Kapitalmärkte von sQg, bietet Finanzdienstleistern, digitalen Börsen, digitalen Banken, Investmentbanken und Hedgefonds hochmoderne Echtzeit-Risikomanagementfunktionen für bis zu 100 Millionen Transaktionen pro Tag.
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European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) ist eine führende paneuropäische zentrale Gegenpartei und gehört zu Cboe Global Markets. Mit Hauptsitz in Amsterdam bietet EuroCCP sichere und effiziente Clearing- und Abrechnungsdienstleistungen für Aktien in ganz Europa. EuroCCP verrechnet Aktien von 18 europäischen Märkten sowie US Depositary Receipts, ETFs und Währungs-ETCs. Vor kurzem hat EuroCCP das Clearing für Cboe Europe Derivatives aufgenommen, einen neuen, paneuropäischen Marktplatz für Aktienderivate, der Futures und Optionen auf Basis von Cboe Europe-Indizes anbietet.
Kontakt bei der swissQuant Group:
Greg Campbell, Leiter Derivative Technologien